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下列说法错误的是( )。A.与指数策略相比,CTA 基金在策略上存在多空持仓
下列说法错误的是( )。A.与指数策略相比,CTA 基金在策略上存在多空持仓
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2022-08-02
36
问题
下列说法错误的是( )。A.与指数策略相比,CTA 基金在策略上存在多空持仓B.CTA策略中占比最大的依然为趋势类策略C.从策略收益来看,债券类资产明显高于CTA 策略的收益D.在基金组合中加入CTA 策略可以明显提升基金组合的夏普比率
选项
A.与指数策略相比,CTA 基金在策略上存在多空持仓
B.CTA策略中占比最大的依然为趋势类策略
C.从策略收益来看,债券类资产明显高于CTA 策略的收益
D.在基金组合中加入CTA 策略可以明显提升基金组合的夏普比率
答案
C
解析
与指数策略相比,CTA 基金在策略上存在多空持仓,所以在策略类别上丰富多样。CTA 策略中占比最大的依然为趋势类策略, 因而CTA基金通常在趋势行情中更容易获得收益,在震荡行情中表现平淡。从策略收益来看, CTA 策略的收益也明显高于债券类资产, 并且与主流资产的相关性较小,在基金组合中加入CTA 策略可以明显提升基金组合的夏普比率。
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