2. 从业资格
  3. 下列说法错误的是（　　）。A.与指数策略相比，CTA 基金在策略上存在多空持仓

下列说法错误的是（　　）。A.与指数策略相比，CTA 基金在策略上存在多空持仓

免费题库2022-08-02  25
问题 下列说法错误的是（　　）。A.与指数策略相比，CTA 基金在策略上存在多空持仓B.CTA策略中占比最大的依然为趋势类策略C.从策略收益来看，债券类资产明显高于CTA 策略的收益D.在基金组合中加入CTA 策略可以明显提升基金组合的夏普比率
选项 A.与指数策略相比，CTA 基金在策略上存在多空持仓
B.CTA策略中占比最大的依然为趋势类策略
C.从策略收益来看，债券类资产明显高于CTA 策略的收益
D.在基金组合中加入CTA 策略可以明显提升基金组合的夏普比率
答案 C
解析 与指数策略相比，CTA 基金在策略上存在多空持仓，所以在策略类别上丰富多样。CTA 策略中占比最大的依然为趋势类策略， 因而CTA基金通常在趋势行情中更容易获得收益，在震荡行情中表现平淡。从策略收益来看， CTA 策略的收益也明显高于债券类资产， 并且与主流资产的相关性较小，在基金组合中加入CTA 策略可以明显提升基金组合的夏普比率。
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