首页
登录
从业资格
某机构持有1亿元的债券组合,其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6
某机构持有1亿元的债券组合,其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6
免费题库
2022-08-02
52
问题
某机构持有1亿元的债券组合,其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6.8,假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3,合理的交易策略应该是( )。(参考公式,套期保值所需国债期货合约数量=(被套期保值债券的修正久期×债券组合价值)/(CTD修正久期×期货合约价值))A.做多国债期货合约56张B.做空国债期货合约98张C.做多国债期货合约98张D.做空国债期货合约56张
选项
A.做多国债期货合约56张
B.做空国债期货合约98张
C.做多国债期货合约98张
D.做空国债期货合约56张
答案
D
解析
该机构利用国债期货将其国债修正久期由7调整为3,是为了降低利率上升使其持有的债券价格下跌的风险,应做空国债期货合约。对冲掉的久期=7-3=4,对应卖出国债期货合约数量=(4×1亿元)/(6.8 × 105万元)≈56(张)。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/715509.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
教学活动中师生为完成特定的教学任务而组合起来进行活动的结构称( )。 A.教
现代社会教育包括()教育机构和()教育机构两大类。
我国近现代幼儿教育机构创设于()年。 A.1901 B.1902 C.19
教学策略具有()等特征。 A.创新性 B.综合性 C.组合性 D.高效性
学生、学习过程和学习情境是课堂的三大要素,这三大要素的相对稳定的组合模式就是()
把已掌握的字母进行重新组合,形成新的单词,在迁移中属于()。
我国《教师法》适用于在各级各类学校和其他教育机构中专门从事_工作的教师。
小组合作学习
正规教育的主要标志是()。 A.社会教育机构B.学校系统 C.
定型的教育组织形式包括古代与近代的()。 A.前学校B.前社会教育机构
随机试题
[originaltext]Announcer:Helloandwelcometotoday’sshow,Linda’sGarden.T
保险与彩票的共同点包括()。A.都是保障纯粹风险 B.都是互助机制 C.
通行地沟内的管道保温层外表至沟壁的距离大于或等于200mm,至沟顶的距离大于或等
猛性龋是() A.短期内多数或全口牙发生急性龋 B.龋坏包括牙面
在下列贵州的矿产资源中,位居全国前10位的是()。A.磷 B.铝土矿 C.锡
安宫牛黄丸中的君药是A.牛黄、麝香B.犀角、麝香C.朱砂、犀角D.牛黄、犀角E.
黄某于2006年11月突发精神病,患病期间独自订立一份遗嘱。经治疗,黄某病情好转
影响老年人的情绪和情感的是()。A.抑郁症 B.痴呆症 C.自闭症
实脾散中配伍木瓜的主要用意是( )。A.育阴护津 B.醒脾化湿 C.化湿和
男,48岁,糖尿病12年,每日皮下注射预混胰岛素治疗,早餐前30单位,晚餐前24
最新回复
(
0
)