首页
登录
从业资格
某机构持有1亿元的债券组合,其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6
某机构持有1亿元的债券组合,其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6
免费题库
2022-08-02
67
问题
某机构持有1亿元的债券组合,其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6.8,假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3,合理的交易策略应该是( )。(参考公式,套期保值所需国债期货合约数量=(被套期保值债券的修正久期×债券组合价值)/(CTD修正久期×期货合约价值))A.做多国债期货合约56张B.做空国债期货合约98张C.做多国债期货合约98张D.做空国债期货合约56张
选项
A.做多国债期货合约56张
B.做空国债期货合约98张
C.做多国债期货合约98张
D.做空国债期货合约56张
答案
D
解析
该机构利用国债期货将其国债修正久期由7调整为3,是为了降低利率上升使其持有的债券价格下跌的风险,应做空国债期货合约。对冲掉的久期=7-3=4,对应卖出国债期货合约数量=(4×1亿元)/(6.8 × 105万元)≈56(张)。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/715509.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
教学活动中师生为完成特定的教学任务而组合起来进行活动的结构称( )。 A.教
现代社会教育包括()教育机构和()教育机构两大类。
我国近现代幼儿教育机构创设于()年。 A.1901 B.1902 C.19
教学策略具有()等特征。 A.创新性 B.综合性 C.组合性 D.高效性
学生、学习过程和学习情境是课堂的三大要素,这三大要素的相对稳定的组合模式就是()
把已掌握的字母进行重新组合,形成新的单词,在迁移中属于()。
我国《教师法》适用于在各级各类学校和其他教育机构中专门从事_工作的教师。
小组合作学习
正规教育的主要标志是()。 A.社会教育机构B.学校系统 C.
定型的教育组织形式包括古代与近代的()。 A.前学校B.前社会教育机构
随机试题
Applicantsmustshowthattheyhave$10,000ormore______forlivingexpensesan
Yolandaistolistconsecutivepositiveintegersstartingfrom1.Ifdigit“4”a
[originaltext]W:YouAmericansarefunny.Itseemsasifyouweremarriedwith
TradingModernistforMcmansion[A]In1949W.ClintonBackusandhiswif
根据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》(2009),编制工程量清单的依据有(
临床分级为轻、中度的溃疡性结肠炎的首选治疗药物是()A.强的松 B.6-
国际上较大规模的农产品贸易公司都有自己多年统计累积的基差图表。美国的一些大公司在
期货公司应按照中国证券监督管理委员会规定年限和要求妥善保存的有()A.期货投资
汽车正在行驶中,一名儿童突然冲向马路对面。司机急刹车,汽车在发出刺耳的刹车声后停
某病人认为幼年时某次呕吐实际上就是有人在食物中放毒,所以现在有病,是他们还没有放
最新回复
(
0
)