首页
登录
从业资格
某个资产组合的下一日的在险价值(VaR)是 100 万元,基于此估算未来两个星期
某个资产组合的下一日的在险价值(VaR)是 100 万元,基于此估算未来两个星期
题库
2022-08-02
66
问题
某个资产组合的下一日的在险价值(VaR)是 100 万元,基于此估算未来两个星期(10个交易日)的 VaR,得到( )万元。A.100B.316C.512D.1000
选项
A.100
B.316
C.512
D.1000
答案
B
解析
计算VaR至少需要三方面的信息: 一是时间长度N ; 二是置信水平; 三是资产组合未来价值变动的分布特征。选择时间长度N就是确定要计算资产在未来多长时间内的最大损失,这应该根据资产的特点和金融机构的管理政策来确定。一般而言,流动性强的资产往往需要每日计算VaR ,而期限较长的头寸则可以每星期或者每月计算VaR。此外,投资组合调整、市场数据收集和风险对冲等的频率也是影响时间长度选择的重要因素。在实际中,大多数资产通常都有每天的报价或者结算价,可以据此来计算每日的VaR ,并在基础上扩展到N天的VaR ,可用的扩展公式是:
。故
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/715498.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
把两个及其两个年级以上的儿童编在一个班级,直接教学与布置、完成作业轮流交替进行,
小学儿童的社会性发展,主要表现在哪两个方面?() A.社会性认知B.社会性
学习动机由{pz_填空}和学习期待两个基本成分构成。
从众现象的发生,一般认为有两个原因导致,一是人们往往相信大多数人的意见是正确的,
学习动机的两个基本成分是学习需要和{pz_填空}。
柯尔伯格认为,儿童道德判断的前习俗水平包括的两个阶段是()。 A.“好孩子
元认知包括两个部分,即{pz_填空}与对认知行为的调节和控制。
每个概念都包含两个方面,它们是内涵和()。 A.例证B.外延C.名称D
心理辅导的一般目标可归纳为()和()两个方面。
品德形成的标志是( )。 A.道德信念 B.道德评价能力的形成 C.价值
随机试题
WhatuniquesituationdoesTelekomhavetoinstall?[br]Whatwillinternational
Althoughsomeschoolsarepostponingnewprojectsbecauseofthefalteringecono
[originaltext]M:Timetoeat!W:Coming.Oh,I’mstarving.Ohyuck!What’sth
[originaltext]M:Ifeelsorryaboutmymistake.Iwillpayforthedamageofyo
Moreandmoreoftheworld’spopulationarelivingintownsorcities.Thes
Topreventthespreadoftheepidemic,thepublichealthorganizationcarriesou
某隧道处于Ⅳ级围岩区,隧道开挖前未对围岩进行加固。二衬施作完成后,采用BJSD-
下列各项可以预防下属行为偏差的方法有( )。A.科学编写岗位工作说明书,得出工
下列关于工程计价争议处理的说法中,错误的是()。A.发.承包双方发生
建设工程中采用的投标保函、履约保函等方式,属于我国《担保法》中的()。A.
最新回复
(
0
)