2. 从业资格
  3. 某个资产组合的下一日的在险价值（VaR）是 100 万元，基于此估算未来两个星期

某个资产组合的下一日的在险价值（VaR）是 100 万元，基于此估算未来两个星期

题库2022-08-02  48
问题 某个资产组合的下一日的在险价值（VaR）是 100 万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的 VaR，得到（　　）万元。A.100B.316C.512D.1000
选项 A.100
B.316
C.512
D.1000
答案 B
解析 计算VaR至少需要三方面的信息: 一是时间长度N ; 二是置信水平; 三是资产组合未来价值变动的分布特征。选择时间长度N就是确定要计算资产在未来多长时间内的最大损失，这应该根据资产的特点和金融机构的管理政策来确定。一般而言，流动性强的资产往往需要每日计算VaR ，而期限较长的头寸则可以每星期或者每月计算VaR。此外，投资组合调整、市场数据收集和风险对冲等的频率也是影响时间长度选择的重要因素。在实际中，大多数资产通常都有每天的报价或者结算价，可以据此来计算每日的VaR ，并在基础上扩展到N天的VaR ，可用的扩展公式是:。故
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