不论标的资产价格和波动率如何变化，场内期权组合的Delta与场外期权合约的Del

资格题库2022-08-02 80

问题不论标的资产价格和波动率如何变化，场内期权组合的Delta与场外期权合约的Delta总是保持一致。（　　）

选项

答案错

解析因为期权的Delta不仅会随着标的资产价格这个随机变量的变化而变化，而且会因为波动率的变化而变化，所以当二者变化之后，场内期权组合的Delta可能不再与场外期权合约的Delta保持一致。

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