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利用场内看涨期权对冲场外期权合约风险,确定在每个合约中分配Delta的数量时需考
利用场内看涨期权对冲场外期权合约风险,确定在每个合约中分配Delta的数量时需考
练习题库
2022-08-02
27
问题
利用场内看涨期权对冲场外期权合约风险,确定在每个合约中分配Delta的数量时需考虑( )等因素。A.管理能力B.投融资利率C.冲击成本D.建仓成本
选项
A.管理能力
B.投融资利率
C.冲击成本
D.建仓成本
答案
ACD
解析
利用场内的看涨期权来对冲场外期权合约风险的方案中,每个合约中分配多少Delta这个问题的解决方案是:在建仓成本(单位Delta所需要的资金)、管理能力和冲击成本等多因素之间取得平衡。
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