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2月末,某金属铜市场现货价格为40000元/吨,期货价格为43000元/吨。以进
2月末,某金属铜市场现货价格为40000元/吨,期货价格为43000元/吨。以进
admin
2022-08-02
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问题
2月末,某金属铜市场现货价格为40000元/吨,期货价格为43000元/吨。以进口金属铜为主营业务的甲企业以开立人民币信用证的方式从境外合作方进口1000吨铜,并向国内某开证行申请进口押汇,押汇期限为半年,融资本金为40000元/吨*1000吨=4000万元,年利率为5.6%。由于国内行业景气度下降,境内市场需求规模持续萎缩,甲企业判断铜价会由于下游需求的减少而下跌,遂通过期货市场卖出等量金属铜期货合约的方式对冲半年后价格可能下跌造成的损失,以保证按期、足额偿还银行押汇本息。半年后,铜现货价格果然下跌至35000元/吨,期货价格下跌至36000元/吨。则甲企业通过套期保值模式下的大宗商品货押融资最终盈利()万元。?A. 200B. 112C. 88D. 288
选项
A. 200
B. 112
C. 88
D. 288
答案
C
解析
具体分析过程如下:
套期保值结果:[(35000-40000)+(43000-36000)]*1000=200(万元);
银行融资成本:4000*5.6%/360*180=112(万元);
最终盈利:200-112=88(万元)。
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