标的不支付红利的欧式期权的执行价格为K，资产期初价格为S0，到期期限为t，无风险

题库2022-08-02 57

问题标的不支付红利的欧式期权的执行价格为K，资产期初价格为S0，到期期限为t，无风险利率为r，则看涨期权价格CE和看跌期权价格PE之间的平价关系为（）。

选项

答案 D

解析

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