2. 从业资格
  3. 某交易者以2．87港元／股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元／股；该

某交易者以2．87港元／股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元／股；该

题库2022-08-02  65
问题 某交易者以2．87港元／股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元／股；该交易者又以1．56港元／股的价格买入一张该股票的看涨期权，执行价格为65港元／股。(合约单位为1000股，不考虑交易费用)如果股票的市场价格为71．50港元／股时，该交易者从此策略中获得的损益为（ ）。A.3600港元B.4940港元C.2070港元D.5850港元
选项 A.3600港元
B.4940港元
C.2070港元
D.5850港元
答案 C
解析 对于看跌期权，若执行期权，则亏损71．5-65+2．87>2．87港元／股，所以不执行期权，损失期权费2．87港元／股：对于看涨期权，若执行期权，则盈利71．5-65-1.56=4．94(港元／股)。所以总体盈利(4．94-2．87)1000=2070(港元)。
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