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随着剩余时间的缩短,平值期权、虚值期权和实值期权的Gamma都越来越大。( )
随着剩余时间的缩短,平值期权、虚值期权和实值期权的Gamma都越来越大。( )
题库
2022-08-02
21
问题
随着剩余时间的缩短,平值期权、虚值期权和实值期权的Gamma都越来越大。( )
选项
答案
错
解析
随着剩余时间的缩短,虚值期权和实值期权的Gamma都逐渐地缩小并趋近于零;而平值期权的Gamma越来越大,并且在1临近到期日时急剧上升。
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