在险价值风险度量方法中,α=95意味着( )。A. 有95%的把握认为最大损失不

题库2022-08-02  26

问题 在险价值风险度量方法中,α=95意味着( )。A. 有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值B. 有95%的把握认为最大损失会超过VaR值C. 有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值D. 有5%的把握认为最大损失会超过VaR值

选项 A. 有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值
B. 有95%的把握认为最大损失会超过VaR值
C. 有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值
D. 有5%的把握认为最大损失会超过VaR值

答案 AD

解析 在险价值里指在一定概率水平α%(置信水平)下,某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(N天)的最大可能损失。例如95%的置信水平的含义是有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/714545.html

最新回复(0)