首页
登录
从业资格
8月份,某银行Alpha策略理财产品的管理人认为市场未来将陷入震荡整理,但前期一
8月份,某银行Alpha策略理财产品的管理人认为市场未来将陷入震荡整理,但前期一
admin
2022-08-02
48
问题
8月份,某银行Alpha策略理财产品的管理人认为市场未来将陷入震荡整理,但前期一直弱势的消费类股票的表现将强于指数,根据这一判断,该管理人从家电、医药、零售等行业选择了20只股票构造投资组合,经计算,该组合的β值为0.92。8月24日,产品管理人开仓买入消费类股票组合,共买入市值8亿元的股票;同时在沪深300指数期货10月合约上建立空头头寸,此时的10月合约价位在3263.8点,10月12日,10月合约临近到期,此时产品管理人也认为消费类股票超越指数的走势将告一段落,因此,把全部股票卖出。同时买入平仓10月合约空头。在这段时间里,10月合约下跌到3132.0点,跌幅约4%;而消费类股票组合的市值增长了6.73%。则此次Alpha策略的操作的盈利为( )。A. 8357.4万元B. 8600万元C. 8538.3万元D. 853.74万元
选项
A. 8357.4万元
B. 8600万元
C. 8538.3万元
D. 853.74万元
答案
A
解析
8月24日时的建仓规模=8亿元*0.92/(3263.8点*3OO元/点)=752(张);该组合的β值恰好为0。此次Alpha策略的操作共获利=8亿元*6.73%+(3263.8-3132.0)*752*300=8357.4(万元).
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/714432.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
简述以学生为中心的教学策略。
教学策略主要有()的教学策略、()的教学策略和个别化教学策略。
教师的教学策略包括教学事项的顺序安排、教学方法的选用、教学媒体的选择、教学.(
试述教育学的未来发展趋势主要表现在哪些方面。
内容型教学策略分为结构化策略与()。
下列哪项不是认知策略?() A.复述策略 B.精细加工策略 C.计划策略
学习策略
训练学生对他们所阅读的东西产生一个类比或表现,以加深理解的学习策略属于()。
“以提供建构认知结构的框架为教学的切入点”属于()教学策略。 A.先行组织者
主要着眼于教学组织形式的教学策略设计,往往以某一教学内容为主导策略,来解决教学组
随机试题
阅读白居易《杜陵叟》,然后回答小题。 杜陵叟,杜陵居,岁种薄田一顷余。 三月
A.疖 B.痈 C.丹毒 D.脓肿 E.急性蜂窝织炎皮肤及其网状淋巴管急
对于一般粘性土,依据实测的(),查表确定容许承载力。A.天然含水量 B.天然
QDII基金产品起点门槛为()元人民币。A.100 B.1000 C.
A.杠杆失去平衡,A端下沉 B.杠杆失去平衡,B端下沉 C.杠杆仍然平衡
A、B两地医院分别有库存呼吸设备10台和6台,现需要支援C地医院9台、D地医院7
图样的采样是基于()的,其结果将模拟图像转换成离散的微小矩形区域。A.时间 B
下列工商行政部门的行为中,符合法律规定的有()。A.每三个月对店铺商品进行质量抽
行政机关提供行政许可申请格式文本A.不得收费 B.可以收费 C.只收成本费
环境污染物来源有两大类A.工业和生活污染 B.自然和人为污染 C.自然和工业
最新回复
(
0
)