9月15日,美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳,1月份玉

免费题库2022-08-02  35

问题 9月15日,美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳,1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳,套利者决定卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约,9月30日,该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,价格分别为835美分/蒲分耳和290美分/蒲式耳( )。 该套利交易( )。(不计手续费等费用)A. 亏损40000美元B. 亏损60000美元C. 盈利60000美元D. 盈利40000美元

选项 A. 亏损40000美元
B. 亏损60000美元
C. 盈利60000美元
D. 盈利40000美元

答案 D

解析 该套利交易属于卖出套利,所以价差缩小套利者有净盈利80105000=4000000(美分)=40000(美元)。
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