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美元远期利率协议的报价为LⅠBOR(3*6)4.50%/4.75%,为了对冲利率
美元远期利率协议的报价为LⅠBOR(3*6)4.50%/4.75%,为了对冲利率
资格题库
2022-08-02
35
问题
美元远期利率协议的报价为LⅠBOR(3*6)4.50%/4.75%,为了对冲利率风险,某企业买入名义本全为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。若3个月后,美元3月期LⅠBOR利率为5.5%,6月期LⅠBOR利率为5.75%,则依据该协议,企业将( )美元。A. 收入37.5万B. 支付37.5万C. 收入50万D. 支付50万
选项
A. 收入37.5万
B. 支付37.5万
C. 收入50万
D. 支付50万
答案
C
解析
美元远期利率协议的报价为LIBOR(3*6)4.50%/4.75%代表3个月对9个月,报价银行(买方)利率为4.5%,卖方利率为4.75%,3个月后,买方,即为收入,则企业收入为:(5.75%-5.5%)*2亿=50万。
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