首页
登录
从业资格
列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有( )。A.
列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有( )。A.
免费题库
2022-08-02
31
问题
列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有( )。A. N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率B. N(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数C. 在风险中性的前提下,投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代D. 资产的价格波动率σ于度量资产所提供收益的不确定性
选项
A. N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率
B. N(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数
C. 在风险中性的前提下,投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代
D. 资产的价格波动率σ于度量资产所提供收益的不确定性
答案
ABCD
解析
从公式可以看出:①在风险中性的前提下,投资者的预期收益率μ用无风险利率,替代;②N(d2)表示在风险中性市场中ST大于K的概率,或者说是欧式看涨期权被执行的概率;③N(d1)是看涨期权价格对资产价格的导数,它反映了很短时间内期权价格变动与其标的资产价格变动的比率,所以说,如果要抵消标的资产价格变化给期权价格带来的影
响,一个单位的看涨期权多头就需要N(d1)单位的标的资产的空头加以对冲:④资产的价格波动率σ于度量资产所提供收益的不确定性,人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/714400.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
课堂管理就是指教师通过协调课堂内的各种(),而有效地实现预定的教学目标的
以下说法中,反映当代世界各国课程改革中所存在的一些共同的发展趋势的是( )。
课程作为构成教学活动的基本要素,是实现学校教育目标的()。
关于智育,下列说法正确的是()。 A.智育就是对学生进行知识教育 B.学生学
简述教育目的同培养目标的关系。
简述小学德育具体目标的内容。
下列关于班集体的概念说法不正确的一项是()。 A.班集体就是班群体 B.集体
简述我国小学德育目标的具体内容。
关于教学方法与教学方式,说法错误的是()。 A.教学方法是为完成教学任务而采用
下列选项中,关于课程的说法不正确的一项是()。 A.“课程”一词含有学习范围和
随机试题
[originaltext]M:WhendoesthenextbusleaveforNewYork?W:Busesleavefor
Thedaythissmalltowntolditsresidentstostopdrinkingthewater,lifeo
Our_____sensitivitydecreaseswithage.Byage60,mostpeoplehavelost40pe
AblondeladywalksintoaNewYorkCityBankandasksforthe【B1】_____offi
患者男性,23岁。患者畏寒、发热、全身乏力、恶心、食欲减退,右上腹隐痛6天,近3
机器设备重置成本的基本构成中,不属于直接成本的是()。A.设备运杂费 B
对有机磷中毒患者,洗胃同时应立即给予A.高流量吸氧及呋塞米 B.甘露醇及呼吸兴
研究认为酸味药的化学成分主要是A:挥发油类B:有机酸类C:糖类、氨基酸等D
下列哪项生理活动改变是由β3受体介导的?( )。A.瞳孔散大 B.支气管痉挛
()可以指定相关机构作为期货投资者保障基金管理机构,代为管理保障基金。A.国
最新回复
(
0
)