首页
登录
从业资格
某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期
某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期
练习题库
2022-08-02
85
问题
某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权,若要实现Delta中性以规避价格变动风险,应进行的操作为( )。A. 卖出4个Delta=-0.5的看跌期权B. 买入4个Delta=-0.5的看跌期权C. 卖空两份标的资产D. 卖出4个Delta=0.5的看涨期权
选项
A. 卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
B. 买入4个Delta=-0.5的看跌期权
C. 卖空两份标的资产
D. 卖出4个Delta=0.5的看涨期权
答案
BC
解析
题中,组合的Delta=10*0.6+8*(-0.5)=2;因此,资产下跌将导致组合价值下跌,要实现Delta中性,其解决方案包括:①再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权;②卖空2个单位标的资产
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/714305.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
期权二叉树定价模型只适用于美式期权。()
关于Rho的性质,以下说法正确的有()。A.看涨期权的Rho是负的 B.
关于外汇远期的常见应用场景,以下说法正确的是()。A.投资者(投机者)为盈
投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式
投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式
投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式
投资者买入一个看涨期权,执行价格为25元,期权费为4元。同时,卖出一个标的资产和
金融机构为客户设计场外期权的基本步骤包括()。A.识别约束条件 B.调整
比率期权组合是指买入一定数量的看涨(跌)期权,同时卖出一定数量相同到期日、相同执
在金融机构卖出期权之后,其所面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方
随机试题
TomorrowJapanandSouthKoreawillcelebrateWhiteDay,anannualeventwhe
ReadthefollowingpassageandJillineachblankwithoneword.Choosethecorr
Frenchfries,washeddownwithapintofsoda,areafavoritepartoffast-f
Doesmoneybuyhappiness?Not!Ah,butwouldalittlemoremoneymakeusal
古典主义戏剧的代表人物有布瓦洛、拉辛、莫里哀。()
《招标投标法》规定,投标文件( )的投标人应确定为中标人。A.满足招标文件中规
行痹的主要症状是( )。A.关节疼痛,局部灼热红肿 B.肢体关节重着,酸痛,
社区居民委员会作为城市社区(),其组成人员由社区成员代表大会选举产生A.民间
下列表述中,符合我国《公司法》关于公司股东权利的规定是()A:有权查阅公司章程
对于环境保护“三同时”制度,下列说法不正确的是()。 A.建设项目需
最新回复
(
0
)