2. 从业资格
  3. 假如某国债现券的DV01是0．0555，某国债期货合约的CTD券的DV01是0．

假如某国债现券的DV01是0．0555，某国债期货合约的CTD券的DV01是0．

题库2022-08-02  38
问题 假如某国债现券的DV01是0．0555，某国债期货合约的CTD券的DV01是0．0447，CTD券的转换因子是1．02，则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是（　　）。(参考公式：套保比例=被套期保值债券的DV01 X转换因子÷期货合约的DV01)A.0．8215B.1．2664C.1．0000D.0．7896
选项 A.0．8215
B.1．2664
C.1．0000
D.0．7896
答案 B
解析 根据套保比例的计算公式：套保比例=被套期保值债券的DV01×转换因子÷期货合约的DV01，可得题中的套保比例为：0．0555×1．02÷0．0447≈1．2664。
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