首页
登录
从业资格
考虑一个40%投资于X资产和60%投资于Y资产的投资组合。资产X回报率的均值和方
考虑一个40%投资于X资产和60%投资于Y资产的投资组合。资产X回报率的均值和方
练习题库
2022-08-02
26
问题
考虑一个40%投资于X资产和60%投资于Y资产的投资组合。资产X回报率的均值和方差分别为0和25,资产Y回报率的均值和方差分别为1和12.1,X和Y相关系数为0.3,下面( )最接近该组合的波动率。A、9.51B、8.6C、13.38D、7.45
选项
A、9.51
B、8.6
C、13.38
D、7.45
答案
D
解析
组合的方差为σ^2=(0.4)^2+(0.6)^2*121+2*0.4*0.6*0.3*[(25*121)开方]=55.48。所以,其波动率为7.45。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/713957.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
《义务教育法》规定,实施义务教育所需事业费和基本建设投资,由()和地方各
将许多不同的价值标准组合在一起,消除它们之间的矛盾和冲突,并开始建立内在一致的价
学生、学习过程和学习情境是课堂的三大要素,这三大要素的相对稳定的组合模式就是()
有人记忆马克思生日“1818年5月5日”时联想为“马克思一巴掌一巴掌打得资产阶级
把已掌握的字母进行重新组合,形成新的单词,在迁移中属于()。
学校教育的总体中各个部分的比例关系和组合方式,被称为()。 A.学
教学活动中,教师按领域原则和功能安排课堂空间,这两种方法并不相互排斥,可以组合
通过指数基金及股指期货等投资工具,可以组合出许多纷繁复杂的指数化投资策略。其中,
某资产管理机构发行了—款具有保本结构的权益类结构化产品,该产品的主要条款如表所示
下列选项中,属于敏感性分析的是()。A.股票组合经过股指期货对冲后,若大盘
随机试题
[originaltext]M:MayIclosethewindow?W:Yes,please.It’stoonoisyoutside
SixSecretsofHigh-EnergyPeopleA)There’sanenergycris
冠心病患者术前应用β受体阻断药,一般是A.术前2周停用 B.应用至手术当天
金融市场的功能包括()。A.资金融通集聚功能 B.财富投资和避险功能 C.
按基金的组织形式划分,可分为()和()。A.契约型基金;公司型基金 B.封
男性,39岁,慢性肾小球肾炎病史12年,近1年来病情明显加重,实验室检查GFR1
旅行社的微观环境分析包括( )。A.行业性质分析 B.经济环境分析 C.科
诊断肺炎球菌肺炎下列哪项最有价值A.白细胞总数、中性粒细胞数均增高 B.痰培养
打印机:激光打印机:喷墨打印机( )A、山脉:山峰:山峦 B、果园:苹果园:
根据在企业内外角色的不同,可以把考核主体划分成()A.上级 B.下级
最新回复
(
0
)