2. 从业资格
  3. 债券投资组合和国债期货的组合的久期为（ ）。A、(初始国债组合的修正久期+期货有

债券投资组合和国债期货的组合的久期为（ ）。A、(初始国债组合的修正久期+期货有

资格题库2022-08-02  43
问题 债券投资组合和国债期货的组合的久期为（ ）。A、(初始国债组合的修正久期+期货有效久期)／2B、(初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值+期货有效久期期货头寸对等的资产组合价值)／(期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值)C、(初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值+期货有效久期期货头寸对等的资产组合价值)／期货头寸对等的资产组合价值D、(初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值+期货有效久期期货头寸对等的资产组合价值)／初始国债组合的市场价值
选项 A、(初始国债组合的修正久期+期货有效久期)／2
B、(初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值+期货有效久期期货头寸对等的资产组合价值)／(期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值)
C、(初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值+期货有效久期期货头寸对等的资产组合价值)／期货头寸对等的资产组合价值
D、(初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值+期货有效久期期货头寸对等的资产组合价值)／初始国债组合的市场价值
答案 D
解析 通过直接买卖现券改变久期成本高昂，尤其在市场流动性有限的情况下，国债期货可以在不改变现券的情况下改变组合的久期。组合的久期=(初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值+期货有效久期期货头寸对等的资产组合价值)／初始国债组合的市场价值。
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