某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定率支付方，互换期阪为二年。每半年

考试题库2022-08-02 38

问题某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定率支付方，互换期阪为二年。每半年互换一次.假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表，计算该互换的固定利率约为（）。A、6.63%B、2.89%C、3.32%D、5.78%

选项 A、6.63%
B、2.89%
C、3.32%
D、5.78%

答案 A

解析互换的固定利率=2（1-0.8772）/（0.9732+0.9434+0.9112+0.8772）=6.63%

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