2. 从业资格
  3. 某机构投资者持有价值为2000万元，修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩余债券

某机构投资者持有价值为2000万元，修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩余债券

最全题库2022-08-02  77
问题 某机构投资者持有价值为2000万元，修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元，修正久期为4.2，该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是（ ）。(不考虑交易成本及保证金影响)参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期，期货头寸对筹的资产组合初始国债组合的市场价值。A、卖出5手国债期货B、卖出l0手国债期货D、买入5手国债期货D、买入10手国债期货
选项 A、卖出5手国债期货
B、卖出l0手国债期货
D、买入5手国债期货
D、买入10手国债期货
答案 C
解析 为增加组合久期，需要买入国债期货，根据计算公式买入手数=2000*（7.5-6.5）/（94*4.2）=5.07.答案为C。
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