2. 从业资格
  3. 某铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3700美元/吨买入LME的11月铜期货，同

某铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3700美元/吨买入LME的11月铜期货，同

题库2022-08-02  85
问题 某铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3700美元/吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3740美元/吨，期权费为60美元/吨。如果11月初，铜期货价格上涨到4100美元/吨，此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨，企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（　　）美元/吨（不计交易成本）A.342B.340C.400D.402
选项 A.342
B.340
C.400
D.402
答案 A
解析 期货价格上涨到4100，期货头寸获利=4100-3700=400美元/吨，
期权头寸亏损=60-2=58美元/吨
总损益=400-58=342美元/吨
考点：利用金融期权进行投资组合保险
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