2. 从业资格
  3. 材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了，英国的指数化程度在

材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了，英国的指数化程度在

最全题库2022-08-02  38
问题 材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了，英国的指数化程度在20%左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10%。假设初始沪深300指数为2800点，6个月后指数涨到3500点，忽略交易成本，并且整个期间指数的成分股没有调整、没有分红，则该基金6个月后的到期收益为（　　）亿元。A.4.342B.4.432C.4.234D.4.123
选项 A.4.342
B.4.432
C.4.234
D.4.123
答案 C
解析 沪深300指数合约乘数为每点300元，则指数型基金6个月的收益为：[200000000/
（3500×300×10%）]×（3500-2800）×300+
23400000=4.234亿元
考点：权益类衍生品在指数化投资策略中的应用@##
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