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材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在
材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在
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2022-08-02
52
问题
材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在20%左右,近年来,指数基金也在中国获得快速增长。材料二:假设某保险公司拥有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300,其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金,将18亿资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益为2340万,同时2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸,保证金率为10%。假设初始沪深300指数为2800点,6个月后指数涨到3500点,忽略交易成本,并且整个期间指数的成分股没有调整、没有分红,则该基金6个月后的到期收益为( )亿元。A.4.342B.4.432C.4.234D.4.123
选项
A.4.342
B.4.432
C.4.234
D.4.123
答案
C
解析
沪深300指数合约乘数为每点300元,则指数型基金6个月的收益为:[200000000/
(3500×300×10%)]×(3500-2800)×300+
23400000=4.234亿元
考点:权益类衍生品在指数化投资策略中的应用@##
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