期权定价模型中,既能对欧式期权进行定价,也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产

资格题库2022-08-02  39

问题 期权定价模型中,既能对欧式期权进行定价,也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是(  )。A.B-S-M模型B.几何布朗运动C.持有成本理论D.二叉树模型

选项 A.B-S-M模型
B.几何布朗运动
C.持有成本理论
D.二叉树模型

答案 D

解析 二叉树模型(Binomial Tree)是由约翰 考克斯(John C.Cox)、斯蒂芬 罗斯(Stephen A.Ross)和马克 鲁宾斯坦(Mark Rubin-stein)等人提出的期权定价模型,该模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价,思路简洁、应用广泛。
考点:二叉树模型
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