下列关于平稳性随机过程,说法正确的是(  )。A.任何两期之间的协方差值不依赖于

免费题库2022-08-02  36

问题 下列关于平稳性随机过程,说法正确的是(  )。A.任何两期之间的协方差值不依赖于时间B.均值和方差不随时间的改变而改变C.任何两期之间的协方差值不依赖于两期的距离或滞后的长度D.随机变量是连续的

选项 A.任何两期之间的协方差值不依赖于时间
B.均值和方差不随时间的改变而改变
C.任何两期之间的协方差值不依赖于两期的距离或滞后的长度
D.随机变量是连续的

答案 AB

解析 随机变量按照时间的先后顺序排列的集合叫随机过程。随机变量可以是连续的也可以是离散的。若一个随机过程的均值和方差不随时间的改变而改变,且在任何两期之间的协方差值仅依赖于两期的距离或滞后的长度,而不依赖于时间,这样的随机过程称为平稳性随机过程。反之,称为非平稳随机过程。选项AB正确。
考点:时间序列分析
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