2. 从业资格
  3. 下列关于平稳性随机过程，说法正确的是（　　）。A.任何两期之间的协方差值不依赖于

下列关于平稳性随机过程，说法正确的是（　　）。A.任何两期之间的协方差值不依赖于

免费题库2022-08-02  65
问题 下列关于平稳性随机过程，说法正确的是（　　）。A.任何两期之间的协方差值不依赖于时间B.均值和方差不随时间的改变而改变C.任何两期之间的协方差值不依赖于两期的距离或滞后的长度D.随机变量是连续的
选项 A.任何两期之间的协方差值不依赖于时间
B.均值和方差不随时间的改变而改变
C.任何两期之间的协方差值不依赖于两期的距离或滞后的长度
D.随机变量是连续的
答案 AB
解析 随机变量按照时间的先后顺序排列的集合叫随机过程。随机变量可以是连续的也可以是离散的。若一个随机过程的均值和方差不随时间的改变而改变，且在任何两期之间的协方差值仅依赖于两期的距离或滞后的长度，而不依赖于时间，这样的随机过程称为平稳性随机过程。反之，称为非平稳随机过程。选项AB正确。
考点：时间序列分析
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/713514.html
本试题收录于： 期货投资分析题库期货从业资格分类

期货投资分析

期货从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)