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某金融机构的投资和融资的利率相同,且利率都是8.1081%,若有一期限为1年的零
某金融机构的投资和融资的利率相同,且利率都是8.1081%,若有一期限为1年的零
资格题库
2022-08-02
55
问题
某金融机构的投资和融资的利率相同,且利率都是8.1081%,若有一期限为1年的零息债券,麦考利久期为1,则每份产品的修正久期为( )。A.0.875A.0.875B.0.916C.0.925D.0.944
选项
A.0.875
B.0.916
C.0.925
D.0.944
答案
C
解析
由于期限为1年的零息债券的麦考利久期为1,由修正久期的计算公式可得:
考点:敏感性分析
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