首页
登录
从业资格
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波
题库
2022-08-02
70
问题
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,那么价格为50美元,期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是( )。A.5.92,0.27B.6.21,2.12C.6.15,1.25D.0.1,5.12
选项
A.5.92,0.27
B.6.21,2.12
C.6.15,1.25
D.0.1,5.12
答案
A
解析
已知:S=50美元;K=50美元;T=1年;r=0.12;σ=0.1。
故有:N(d1)=0.8944N(d2)=0.8749如此,欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别为:C=50×0.8944-50×0.8749e-0.12×1=5.92(美元)P=50×(1-0.8749)e-0.12×1-50×(1-0.8944)=0.27(美元)考点:B-S-M模型
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/713488.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
确定教育目的的客观依据是()。 A.哲学观念 B.人性假设 C.理想人格
问题解决的过程可分为四个阶段,即()、理解问题、提出假设和检验假设。
在问题解决过程中,提出假设常用的方式有算法式和()。
提出假设的数量和质量取决于两个条件()。 A.创造力 B.求知欲望 C.个
问题解决的过程可分为四个阶段,即()、理解问题、提出假设和检验假设。(2
问题解决的过程包括发现问题、理解问题、提出假设和()。 A.思维程序 B.调
能否有效地提出假设,受到个体思维的()与()的影响。
知识应用的具体过程一般包括()。 A.审题B.联想 C.提出假设D.解
思维越灵活,相关的知识经验越丰富,就越能多角度地分析问题,提出越多的合理假设。
较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度,希望能够得到把握较大的预测结果,也希望所
随机试题
(1)OneoftheLabourParty’smanytransformationsduringTonyBlair’sleader
[img]2016m12s/ct_eyyjsdz2016j_eyyjsdd_0126_201611[/img]Thetermculturesho
Timespentinabookshopcanbemostenjoyable,whetheryouareabooklover
Somepeople’searsproducewaxlikebusylittlebees.Thiscanbeaproblem
在△ABC中,已知AB=5,AC=3,∠A=120°,则BC长为
在下列给出的各种条件中,哪些是产生激光的条件?()。(1)自发辐射(2)受激辐
各种运输方式内外部的各个方面的构成和联系,就是( )。 A.运输系统
案例二: 一般资料:求助者,男性,40岁,外企高管。 案例介绍:求助者于国外
男,21岁。患急性白血病半个月,化疗期间出现皮肤瘀斑。血常规:Hb70g/L,
男性,26岁。5年前出现十二指肠球部溃疡,突感上腹剧痛5小时,继之全腹痛,大汗淋
最新回复
(
0
)