2. 从业资格
  3. 假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波

假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波

题库2022-08-02  77
问题 假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是（　　）。A.5.92，0.27B.6.21，2.12C.6.15，1.25D.0.1，5.12
选项 A.5.92，0.27
B.6.21，2.12
C.6.15，1.25
D.0.1，5.12
答案 A
解析 已知：S=50美元；K=50美元；T=1年；r=0.12；σ=0.1。故有：N（d1）=0.8944N（d2）=0.8749如此，欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别为：C=50×0.8944-50×0.8749e-0.12×1=5.92（美元）P=50×（1-0.8749）e-0.12×1-50×（1-0.8944）=0.27（美元）考点：B-S-M模型
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