假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波

题库2022-08-02  60

问题 假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,那么价格为50美元,期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是(  )。A.5.92,0.27B.6.21,2.12C.6.15,1.25D.0.1,5.12

选项 A.5.92,0.27
B.6.21,2.12
C.6.15,1.25
D.0.1,5.12

答案 A

解析 已知:S=50美元;K=50美元;T=1年;r=0.12;σ=0.1。故有:N(d1)=0.8944N(d2)=0.8749如此,欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别为:C=50×0.8944-50×0.8749e-0.12×1=5.92(美元)P=50×(1-0.8749)e-0.12×1-50×(1-0.8944)=0.27(美元)考点:B-S-M模型
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