首页
登录
从业资格
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波
题库
2022-08-02
72
问题
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,那么价格为50美元,期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是( )。A.5.92,0.27B.6.21,2.12C.6.15,1.25D.0.1,5.12
选项
A.5.92,0.27
B.6.21,2.12
C.6.15,1.25
D.0.1,5.12
答案
A
解析
已知:S=50美元;K=50美元;T=1年;r=0.12;σ=0.1。
故有:N(d1)=0.8944N(d2)=0.8749如此,欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别为:C=50×0.8944-50×0.8749e-0.12×1=5.92(美元)P=50×(1-0.8749)e-0.12×1-50×(1-0.8944)=0.27(美元)考点:B-S-M模型
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/713488.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
确定教育目的的客观依据是()。 A.哲学观念 B.人性假设 C.理想人格
问题解决的过程可分为四个阶段,即()、理解问题、提出假设和检验假设。
在问题解决过程中,提出假设常用的方式有算法式和()。
提出假设的数量和质量取决于两个条件()。 A.创造力 B.求知欲望 C.个
问题解决的过程可分为四个阶段,即()、理解问题、提出假设和检验假设。(2
问题解决的过程包括发现问题、理解问题、提出假设和()。 A.思维程序 B.调
能否有效地提出假设,受到个体思维的()与()的影响。
知识应用的具体过程一般包括()。 A.审题B.联想 C.提出假设D.解
思维越灵活,相关的知识经验越丰富,就越能多角度地分析问题,提出越多的合理假设。
较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度,希望能够得到把握较大的预测结果,也希望所
随机试题
一个国家选择什么样的治理体系,是由这个国家的历史传承、文化传统、经济社会发展水平决定的,是由这个国家的人民决定的。我国今天的国家治理体系,是在我国历史传承
Havingmorethan800minternetusersmeansthecountryhasanoverabundanceofd
Itisnaturalforyoungpeopletobecriticaloftheirparentsattimesand
沥青混凝土和沥青碎石的区别在于()不同。A.剩余空隙率 B.矿粉用量
鲎珠溶解物试验可间接证实脑脊液中存在哪种病原菌A.病毒 B.结核菌 C.革兰
A.寒湿凝滞型痛经 B.肝肾虚损型痛经 C.气滞血瘀型痛经 D.湿热下注型
产品侵权责任的特征包括()。A、产品侵权责任以生产者、销售者与受害消费者有直接合
狭义的投资银行业不包括()。A:承销业务 B:风险投资业务 C:并购的财务顾
一般资料:求助者,女性,35岁,博士,医生. 案例介绍:求助者因母亲体弱多病
下列选项中,属于或有隐性债务的有()。A.金融机构不良资产 B.国有企业未弥
最新回复
(
0
)