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用敏感性分析的方法,则该期权的De1ta是( )元。A.3525 B.202
用敏感性分析的方法,则该期权的De1ta是( )元。A.3525 B.202
最全题库
2022-08-02
4
问题
用敏感性分析的方法,则该期权的De1ta是( )元。A.3525B.2025.5C.2525.5D.3500
选项
A.3525
B.2025.5
C.2525.5
D.3500
答案
C
解析
由于金融机构当前的风险暴露就是价值1 150万元的期权合约,主要的风险因子是铜期货价格、铜期货价格的波动率和金融机构的投融资利率等。根据B1ack—Scho!es期权定价公式,用敏感性分析的方法,可以得出期权的De1ta,即:De1ta=5000×0.5051=2525.5(元)。即锅期货价格在当前的水平上涨了1元,合约的价值将会提高约2125.5元,相当于金融机构的或有债务提高了2525.5元。
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