某货币当前汇率为0．56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风

考试题库2022-08-02 39

问题某货币当前汇率为0．56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0．5的6个月期欧式货币看跌期权价格为( )美元。A.0．005B.0．0016C.0．0791D.0．0324

选项 A.0．005
B.0．0016
C.0．0791
D.0．0324

答案 B

解析

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