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根据下面资料,回答73-74题 当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(
根据下面资料,回答73-74题 当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(
题库
2022-08-02
78
问题
根据下面资料,回答73-74题 当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。 若远期价格为( )元(精确到小数点后一位),则理论上一定存在套利机会。A.20.5B.21.5C.22.5D.23.5
选项
A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5
答案
ABCD
解析
不支付收益的投资性资产的远期合约价格为:Fo=SoerT=20×e10%×9/12=21.6(元)。如果远期价格高于远期合约的即期价格,套利者可以买人资产同时做空资产的远期合约;如果远期价格低于远期合约的即期价格,套利者可以卖空资产同时买人资产的远期合约。因此,题中四种情况在理论上都存在套利机会。
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