下列描述中属于极端情景的有（　　）。A.相关关系走向极端 B.历史上曾经发生过

免费题库2022-08-02 37

问题下列描述中属于极端情景的有（　　）。A.相关关系走向极端B.历史上曾经发生过的重大损失情景C.模型参数不再适用D.波动率的稳定性被打破

选项 A.相关关系走向极端
B.历史上曾经发生过的重大损失情景
C.模型参数不再适用
D.波动率的稳定性被打破

答案 ABCD

解析极端情景包括历史上曾经发生过的重大损失情景和假设情景。假设情景包括模型假设或模型参数不再适用，市场价格巨幅波动，原本稳定的关系如相对价格、相关性、波动率等的稳定性被打破，市场流动性急剧降低，相关关系走向极端的+1或-1，或外部环境发生重大变化等情景。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/713120.html

本试题收录于：期货投资分析题库期货从业资格分类

期货投资分析

期货从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)