首页
登录
从业资格
假设某债券投资组合的价值是10亿元,久期12.8,预期未来债券市场利率将有较大波
假设某债券投资组合的价值是10亿元,久期12.8,预期未来债券市场利率将有较大波
免费题库
2022-08-02
84
问题
假设某债券投资组合的价值是10亿元,久期12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为1 10,久期6.4。投资经理应( )。A.卖出国债期货1364万份B.卖出国债期货1364份C.买入国债期货1364份D.买入国债期货1364万份
选项
A.卖出国债期货1364万份
B.卖出国债期货1364份
C.买入国债期货1364份
D.买入国债期货1364万份
答案
B
解析
根据组合久期的计算公式:组合的久期=(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/初始国债组合的市场价值,可以得到:3.2=(100000×12.8+110×6.4×Q)/100000,题中国债期货报价为110万元,解得国债期货数量Q=-1364份,即卖出国债期货1364份。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/713073.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
()是指为完成特定的教学任务,教师和学生按一定的要求组合起来进行活动的结
“环境决定论”完全否定了()。 A.遗传的作用 B.教育的价值 C.家庭的
确定教育目的的客观依据是()。 A.哲学观念 B.人性假设 C.理想人格
我国制定教育目的的理论基础是马克思的()。 A.剩余价值学说 B.资本和商品
教学策略具有()等特征。 A.创新性 B.综合性 C.组合性 D.高效性
竞争有可能会使一部分学生过度紧张和焦虑,容易忽视活动的()。 A.积极价值
#_4是预期学生通过教学活动获得的学习结果。
唯一得到心理学家公认的,对教育实践具有相当重要的应用价值的动机分类方法是()。
学生、学习过程和学习情境是课堂的三大要素,这三大要素的相对稳定的组合模式就是()
教师对学生的期望是否实现预期效应,取决于()。 A.教师自身的因素 B.学生
随机试题
[audioFiles]2016m9s/audio_ezfm_017_201608[/audioFiles]TheImpac
Thewriterappliedforthejobbecause______.[br]Whatdoesthewriterrealize
ResumeNameinfull:LiMaohan
产褥感染的诱因,下列哪项是错误的A.经期性交 B.产程延长 C.羊膜腔感染
当经济萧条时,政府运用相机抉择原理应采取的财政政策手段有()A.发行公债
不利于心律失常患者的护理措施是A.绝对卧床休息 B.保持大便通畅 C.减少和
《国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》关于城镇职工基本医疗保险制度的覆
C公司是一家从事铁路路桥工程建设的中央企业,依靠严格的规章制度进行管理,一些年
生产规模和各装置的能力以()计。A.小时 B.日 C.周 D.月 E.
水库大坝首次安全鉴定应在竣工验收后( )年内进行。A.5 B.6 C.10
最新回复
(
0
)