2. 从业资格
  3. 可以用来度量金融资产价值对风险因素的敏感性的指标有（ ）。A.久期 B.凸度

可以用来度量金融资产价值对风险因素的敏感性的指标有（ ）。A.久期 B.凸度

最全题库2022-08-02  29
问题 可以用来度量金融资产价值对风险因素的敏感性的指标有（ ）。A.久期B.凸度C.期权的 DeltaD.期权的 Gamma
选项 A.久期
B.凸度
C.期权的 Delta
D.期权的 Gamma
答案 ABCD
解析 敏感性分析是考察产品或证券的价格或风险因子在某个因素发生小幅变化的情况下出现的变化。A 选项，久期考察的是利率发生小幅变化时固定收益证券价格发生的变化。B 选项，凸度考察的是利率发生小幅变化时固定收益证券的久期所发生的变化。C 选项，Delta 考察的是标的资产价格发生小幅变化时期权价格所发生的变化。D 选项，Gamma 考察的是标的资产价格发生小幅变化时期权的 Delta 所发生的变化。
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