某证券基金将总资金 M 的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的 β值为，占

资格题库2022-08-02 92

问题某证券基金将总资金 M 的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的 β值为，占用资金 S。剩余资金投资于股指期货，保证金比率设为 12%，那么股指期货占用的保证金为P。股指期货价格相对于沪深300指数的β 值设为。则股票组合和股指期货整个投资组合的总 β 值为（）。A.

选项 A.

答案 C

解析投资组合的β等于各个成分的β加权平均，权重为各个成分的市值。由于期货部分为保证金交易，需要用保证金除以相应保证金比例获得该部分市值，因此答案选 C。

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期货投资分析

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