假定不允许卖空,当两个证券完全正相关时,这两种证券在均值- 标准差坐标系中的结

资格题库2022-08-02  41

问题 假定不允许卖空,当两个证券完全正相关时,这两种证券在均值-标准差坐标系中的结合线为( )。A: 双曲线B: 椭圆C: 直线D: 射线

选项 A: 双曲线
B: 椭圆
C: 直线
D: 射线

答案 C

解析 假设两个证券为A和B,由于A和B完全正相关,也即相关系数pAB=I,此时A与B
之间是线性关系,因此,由证券A与证券B构成的结合线是连接这两点的直线。
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