2. 从业资格
  3. 4月15日，某机构预计6月10日会有300万元资金到账。该机构看中A、B、C三只

4月15日，某机构预计6月10日会有300万元资金到账。该机构看中A、B、C三只

题库2022-08-02  97
问题 4月15日，某机构预计6月10日会有300万元资金到账。该机构看中A、B、C三只股票，当天价格分别为20元、25元、50元，如果当时就有资金，每个股票投入100万元就可以分别买进5万股、4万股和2万股。由于当时股市处于行情看涨期，该机构担心2个月后资金到账时股价已上涨，就买不到这么多数量股票了。于是，该机构打算采取买进中证500股指期货合约的方法套期保值，以锁定购股成本。若6月到期的中证500期指为2500点，每点乘数为200元，三只股票的β系数分别为1.5、1.3和1.1。则应该买进（   ）手期指合约。A.7B.8　　C.9D.10
选项 A.7
B.8　　C.9
D.10
答案 B
解析 机构将收到300万资金，A、B、C三只股票各投资100万，则各股票占比为100/300=1/3，三只股票组合的β系数=1.5×1/3+1.3×1/3+1.1×1/3=1.3；则应买进期货合约数量=1.3×300万/（2500×200）≈8手。
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