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某交易者以250.00元／克买入7月黄金期货合约1手，同时以256.05元／克卖
某交易者以250.00元／克买入7月黄金期货合约1手，同时以256.05元／克卖
题库
2022-08-02
94
问题
某交易者以250.00元／克买入7月黄金期货合约1手，同时以256.05元／克卖出9月黄金期货合约1手，当两合约价格为（ ）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。A.7月255.75元／克，9月256.75元／克B.7月255.80元／克，9月256.00元／克C.7月255.00元／克，9月257.35元／克D.7月256.05元／克，9月256.45元／克
选项
A.7月255.75元／克，9月256.75元／克
B.7月255.80元／克，9月256.00元／克
C.7月255.00元／克，9月257.35元／克
D.7月256.05元／克，9月256.45元／克
答案
B
解析
7月黄金期货价格小于9月黄金期货价格，买入7月合约同时卖出9月合约，属于卖出套利，价差缩小盈利。建仓时价差为：256.05-250.00=6.05元／克。平仓时价差应小于6.05元／克，且缩小越多盈利最大。选项A，价差为256.75-255.75=1元／克；选项B，256.00-255.80=0.2元／克；选项C，257.35-257.35 =2.35 元／克；选项D，256.45-256.05=0.4元／克。选项B价差缩小最多，符合题意。
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