2. 从业资格
  3. 4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，

4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，

admin2022-08-02  78
问题 4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，若交易成本总计为35点，则5月1日到期的沪深300股指期货（   ）。A.在3069点以上存在反向套利机会B.在3010点以下存在正向套利机会C.在3034点以上存在反向套利机会D.在2975点以下存在反向套利机会
选项 A.在3069点以上存在反向套利机会
B.在3010点以下存在正向套利机会
C.在3034点以上存在反向套利机会
D.在2975点以下存在反向套利机会
答案 D
解析 股指期货理论价格为F（t，T）=3000 ×[1+（5％-1％）×1／12]=3010，正向套利机会：3010+35=3045点以上，反向套利机会：3010-35=2975点以下。
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