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某3个月到期的股指期货合约,其期现套利信息如下表所示: 则3个月后到期的该
某3个月到期的股指期货合约,其期现套利信息如下表所示: 则3个月后到期的该
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2022-08-02
55
问题
某3个月到期的股指期货合约,其期现套利信息如下表所示:
则3个月后到期的该指数期货合约( )。A.理论价格=2500×[1+(6%-2%)/4]B.价格在2500 ×[1+(6%-2%)× 3/12]-20以下存在反向套利机会C.价格在2500 ×[1+(6%+2%)× 3/12]-20以上存在正向套利机会D.价格在2500 ×[1+(6%-2%)× 3/12]+20以上存在正向套利机会
选项
A.理论价格=2500×[1+(6%-2%)/4]
B.价格在2500 ×[1+(6%-2%)× 3/12]-20以下存在反向套利机会
C.价格在2500 ×[1+(6%+2%)× 3/12]-20以上存在正向套利机会
D.价格在2500 ×[1+(6%-2%)× 3/12]+20以上存在正向套利机会
答案
ABD
解析
根据股指期货理论价格计算公式S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]=2500×[1+(6%-2%)/4]=2525(点),则无套利区间是[S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]-TC,S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+TC]。只有当实际的期指高于上界时,正向套利才能够获利:反之,只有当实际期指低于下界时,反向套利才能够获利。综上,本题选ABD。
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