2. 从业资格
  3. 某3个月到期的股指期货合约，其期现套利信息如下表所示： 则3个月后到期的该

某3个月到期的股指期货合约，其期现套利信息如下表所示： 则3个月后到期的该

题库2022-08-02  67
问题 某3个月到期的股指期货合约，其期现套利信息如下表所示：则3个月后到期的该指数期货合约（   ）。A.理论价格=2500×[1+（6％-2％）／4]B.价格在2500 ×[1+（6％-2％）× 3／12]-20以下存在反向套利机会C.价格在2500 ×[1+（6％+2％）× 3／12]-20以上存在正向套利机会D.价格在2500 ×[1+（6％-2％）× 3／12]+20以上存在正向套利机会
选项 A.理论价格=2500×[1+（6％-2％）／4]
B.价格在2500 ×[1+（6％-2％）× 3／12]-20以下存在反向套利机会
C.价格在2500 ×[1+（6％+2％）× 3／12]-20以上存在正向套利机会
D.价格在2500 ×[1+（6％-2％）× 3／12]+20以上存在正向套利机会
答案 ABD
解析 根据股指期货理论价格计算公式S（t）[1+（r-d）×（T-t）／365]=2500×[1+（6％-2％）／4]=2525（点），则无套利区间是[S（t）[1+（r-d）×（T-t）／365]-TC，S（t）[1+（r-d）×（T-t）／365]+TC]。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利：反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。综上，本题选ABD。
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