2. 从业资格
  3. 2月份到期的执行价格为380美分／蒲式耳的玉米期货看跌期权（A），其标的玉米期货

2月份到期的执行价格为380美分／蒲式耳的玉米期货看跌期权（A），其标的玉米期货

练习题库2022-08-02  32
问题 2月份到期的执行价格为380美分／蒲式耳的玉米期货看跌期权（A），其标的玉米期货价格为380美分／蒲式耳，权利金为25美分／蒲式耳；3月份到期的执行价格为360美分／蒲式耳的玉米期货看跌期权（B），其标的玉米期货价格为380美分／蒲式耳，权利金为25美分／蒲式耳。比较A、B两期权的时间价值（   ）。A.A与B相等B.不确定C.A小于BD.A大于B
选项 A.A与B相等
B.不确定
C.A小于B
D.A大于B
答案 A
解析 期权时间价值=权利金-内涵价值，A、B均为看跌期权，看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。内涵价值总是大于等于0，如果内涵价值计算结果小于0，则内涵价值等于0。A的内涵价值=（执行价格-标的资产价格）=0，A的时间价值=权利金-内涵价值=25-0=25（美分／蒲式耳）。B的内涵价值=（执行价格-标的资产价格）<0，因此B的内涵价值也为0，故B的时间价值=权利金-内涵价值=25-0=25（美分／蒲式耳）。A与B时间价值相等。
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