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  3. 若TF1509的最便宜可交割国债价格为99.640，对应TF1509合约的转换因

若TF1509的最便宜可交割国债价格为99.640，对应TF1509合约的转换因

题库2022-08-02  101
问题 若TF1509的最便宜可交割国债价格为99.640，对应TF1509合约的转换因子为1.0167，2015年9月11日是TF1509合约的最后交割日，该国债资金占用成本为1.5481，持有期的利息收入为1.5085，则TF1509合约的理论价格为（）。A.1.0167×（99.640+1.5481-1.5085）B.1.0167×（99.640-1.5085）C.1/1.0167×（99.640+1.5481）D.1/1.0167×（99.640+1.5481-1.5085）
选项 A.1.0167×（99.640+1.5481-1.5085）
B.1.0167×（99.640-1.5085）
C.1/1.0167×（99.640+1.5481）
D.1/1.0167×（99.640+1.5481-1.5085）
答案 D
解析 根据公式，TF1509的理论价格=1/转换因子×（可交割券全价+资金占用成本-利息收入）=1/1.0167×（99.640+1.5481-1.5085）=98.0423元
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