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若TF1509的最便宜可交割国债价格为99.640,对应TF1509合约的转换因
若TF1509的最便宜可交割国债价格为99.640,对应TF1509合约的转换因
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2022-08-02
92
问题
若TF1509的最便宜可交割国债价格为99.640,对应TF1509合约的转换因子为1.0167,2015年9月11日是TF1509合约的最后交割日,该国债资金占用成本为1.5481,持有期的利息收入为1.5085,则TF1509合约的理论价格为()。A.1.0167×(99.640+1.5481-1.5085)B.1.0167×(99.640-1.5085)C.1/1.0167×(99.640+1.5481)D.1/1.0167×(99.640+1.5481-1.5085)
选项
A.1.0167×(99.640+1.5481-1.5085)
B.1.0167×(99.640-1.5085)
C.1/1.0167×(99.640+1.5481)
D.1/1.0167×(99.640+1.5481-1.5085)
答案
D
解析
根据公式,TF1509的理论价格=1/转换因子×(可交割券全价+资金占用成本-利息收入)=1/1.0167×(99.640+1.5481-1.5085)=98.0423元
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