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某套利者打算用玉米期货1月份、5月份和9月份三个合约做蝶式套利交易，下表中符合蝶
某套利者打算用玉米期货1月份、5月份和9月份三个合约做蝶式套利交易，下表中符合蝶
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2022-08-02
29
问题
某套利者打算用玉米期货1月份、5月份和9月份三个合约做蝶式套利交易，下表中符合蝶式套利交易策略的是（ ）。
A.④B.③C.②D.①
选项
A.④
B.③
C.②
D.①
答案
C
解析
蝶式套利中，居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份的数量之和。C选项正确。蝶式套利的具体操作方法是：买入（或卖出）较近月份合约，同时卖出（或买入）居中月份合约，并买入（或卖出）较远月份合约，其中，居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。这相当于在较近月份合约与居中月份合约之间的牛市（或熊市）套利和在居中月份与较远月份合约之间的熊市（或牛市）套利的一种组合。
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