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下列有关熊市价差期权策略的说法错误的是（ ）。A.采用买进高执行价格同时卖出低执
下列有关熊市价差期权策略的说法错误的是（ ）。A.采用买进高执行价格同时卖出低执
考试题库
2022-08-02
77
问题
下列有关熊市价差期权策略的说法错误的是（ ）。A.采用买进高执行价格同时卖出低执行价格期权的方式构建B.可以用两个看涨期权构建，也可以用看跌期权构建C.标的资产价格下跌时获利，盈利无限；标的资产价格上涨时亏损，亏损有限D.该策略适用于标的资产价格小幅下跌的情形
选项
A.采用买进高执行价格同时卖出低执行价格期权的方式构建
B.可以用两个看涨期权构建，也可以用看跌期权构建
C.标的资产价格下跌时获利，盈利无限；标的资产价格上涨时亏损，亏损有限
D.该策略适用于标的资产价格小幅下跌的情形
答案
C
解析
熊市价差期权是由同一期权系列的相同类型、不同执行价格的两个期权，采用买进高执行价格同时卖出低执行价格期权的方式构建的。熊市价差期权可以用两个看涨期权构建，也可以用看跌期权构建。损益特征：标的资产价格下跌时获利，但盈利有限；标的资产价格上涨时亏损，亏损也有限。适用情形：由于策略在标的资产价格下跌时获利，但获利有限，因此该策略适用于标的资产价格小幅下跌的情形。
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