下列有关熊市价差期权策略的说法错误的是( )。A.采用买进高执行价格同时卖出低执

考试题库2022-08-02  55

问题 下列有关熊市价差期权策略的说法错误的是( )。A.采用买进高执行价格同时卖出低执行价格期权的方式构建B.可以用两个看涨期权构建,也可以用看跌期权构建C.标的资产价格下跌时获利,盈利无限;标的资产价格上涨时亏损,亏损有限D.该策略适用于标的资产价格小幅下跌的情形

选项 A.采用买进高执行价格同时卖出低执行价格期权的方式构建
B.可以用两个看涨期权构建,也可以用看跌期权构建
C.标的资产价格下跌时获利,盈利无限;标的资产价格上涨时亏损,亏损有限
D.该策略适用于标的资产价格小幅下跌的情形

答案 C

解析 熊市价差期权是由同一期权系列的相同类型、不同执行价格的两个期权,采用买进高执行价格同时卖出低执行价格期权的方式构建的。熊市价差期权可以用两个看涨期权构建,也可以用看跌期权构建。损益特征:标的资产价格下跌时获利,但盈利有限;标的资产价格上涨时亏损,亏损也有限。适用情形:由于策略在标的资产价格下跌时获利,但获利有限,因此该策略适用于标的资产价格小幅下跌的情形。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/698921.html

最新回复(0)