2. 从业资格
  3. 下列有关熊市价差期权策略的说法错误的是（　）。A.采用买进高执行价格同时卖出低执

下列有关熊市价差期权策略的说法错误的是（　）。A.采用买进高执行价格同时卖出低执

考试题库2022-08-02  59
问题 下列有关熊市价差期权策略的说法错误的是（　）。A.采用买进高执行价格同时卖出低执行价格期权的方式构建B.可以用两个看涨期权构建，也可以用看跌期权构建C.标的资产价格下跌时获利，盈利无限；标的资产价格上涨时亏损，亏损有限D.该策略适用于标的资产价格小幅下跌的情形
选项 A.采用买进高执行价格同时卖出低执行价格期权的方式构建
B.可以用两个看涨期权构建，也可以用看跌期权构建
C.标的资产价格下跌时获利，盈利无限；标的资产价格上涨时亏损，亏损有限
D.该策略适用于标的资产价格小幅下跌的情形
答案 C
解析 熊市价差期权是由同一期权系列的相同类型、不同执行价格的两个期权，采用买进高执行价格同时卖出低执行价格期权的方式构建的。熊市价差期权可以用两个看涨期权构建，也可以用看跌期权构建。损益特征：标的资产价格下跌时获利，但盈利有限；标的资产价格上涨时亏损，亏损也有限。适用情形：由于策略在标的资产价格下跌时获利，但获利有限，因此该策略适用于标的资产价格小幅下跌的情形。
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