某套利者在5月10日以880美分／蒲式耳买入7月份大豆期货合约，同时卖出11月份

题库2022-08-02 75

问题某套利者在5月10日以880美分／蒲式耳买入7月份大豆期货合约，同时卖出11月份大豆期货合约。到6月15日平仓时，价差为15美分／蒲式耳。已知平仓后盈利为10美分／蒲式耳，则建仓时11月份大豆期货合约的价格可能为（　）美分／蒲式耳。A.885B.875C.905D.855

选项 A.885
B.875
C.905
D.855

答案 BC

解析假定11月份大豆期货合约的价格为X。
如果11月份的价格小于7月份合约的价格，价差为（880-X）美分／蒲式耳，买进7月份的卖出11月份的，因此平仓时价差应扩大才能盈利。平仓盈利10美分／蒲式耳，意味着价差扩大了10美分／蒲式耳，因此原来的价差应为5美分／蒲式耳，可得X=875美分／蒲式耳。
如果11月份的价格大于7月份合约的价格，价差为（X-880）美分／蒲式耳，买进7月份的卖出11月份的，因此平仓时价差应缩小才能盈利。平仓盈利10美分／蒲式耳，意味着价差缩小了10美分／蒲式耳，因此原来的价差应为25美分／蒲式耳，可得X=905美分／蒲式耳。

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