2. 从业资格
  3. 假设某公司收到1000万欧元的资金，并将其转为3个月期固定利率的定期存款，由于担

假设某公司收到1000万欧元的资金，并将其转为3个月期固定利率的定期存款，由于担

考试题库2022-08-02  34
问题 假设某公司收到1000万欧元的资金，并将其转为3个月期固定利率的定期存款，由于担心期间市场利率会上升，使定期存款投资收益相对下降，于是利用Euronext-Liffe的3个月欧元利率期货合约进行套期保值，以94.29的价格卖出10张合约，3个月后，以92.40的价格买入平仓。问该套期保值中，期货市场的交易结果是（　）欧元。A.盈利47250B.亏损47250C.盈利18900D.亏损18900
选项 A.盈利47250
B.亏损47250
C.盈利18900
D.亏损18900
答案 A
解析 考察利率期货的卖出套期保值。3个月欧元利率期货合约每个基本点价值为25欧元，所以期货市场盈利为[（94.29－92.40）×100]×25×10=47250（欧元）。[（94.29－92.40）×100]为1手合约价格变动的基本点数。
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