2. 从业资格
  3. 假设淀粉每个月的持仓成本为30～40元／吨，交易成本5元／吨，某交易者打算利用淀

假设淀粉每个月的持仓成本为30～40元／吨，交易成本5元／吨，某交易者打算利用淀

练习题库2022-08-02  43
问题 假设淀粉每个月的持仓成本为30～40元／吨，交易成本5元／吨，某交易者打算利用淀粉期货进行期现套利，则一个月后的期货合约与现货的价差处于（　）时不存在明显期现套利机会。A.大于45元／吨B.大于35元／吨C.大于35元／吨，小于45元／吨D.小于35元／吨
选项 A.大于45元／吨
B.大于35元／吨
C.大于35元／吨，小于45元／吨
D.小于35元／吨
答案 C
解析 理论上，期货价格和现货价格之间的价差主要反映持仓费的大小。但现实中，期货价格与现货价格的价差并不绝对等同于持仓费，有时高于或低于持仓费。当价差与持仓费出现较大偏差时，就会产生期现套利机会。如果不存在明显期现套利机会，说明期货合约与现货的价差和成本相差不大。即价差=持仓成本+交易成本=35~45元／吨。
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