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基于欧式看涨期权和看跌期权平价关系的无风险套利策略中,公式左边值c+Ke-r(T
基于欧式看涨期权和看跌期权平价关系的无风险套利策略中,公式左边值c+Ke-r(T
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2022-08-02
74
问题
基于欧式看涨期权和看跌期权平价关系的无风险套利策略中,公式左边值c+Ke-r(T-t)小于右边值p+S时的无风险套利策略说法正确的有( )。A.公式左边值小于右边值,表明看涨期权价格偏低,而标的资产价格和看跌期权价格偏高B.适宜无风险套利策略为:借入标的资产卖出,同时卖出看跌期权;将卖出资产和看跌期权所得的资金买进看涨期权,剩余资金以无风险利率r投资至期权到期C.公式左边值小于右边值,表明看涨期权价格偏高,而标的资产价格和看跌期权价格偏低D.适宜无风险套利策略为:以无风险利率r借入期限等于(T-t),资金额度等于执行价格现值的现金,同时卖出看涨期权;将卖出期权和借入的资金买进看跌期权和标的资产,剩余少量资金进行无风险投资
选项
A.公式左边值小于右边值,表明看涨期权价格偏低,而标的资产价格和看跌期权价格偏高
B.适宜无风险套利策略为:借入标的资产卖出,同时卖出看跌期权;将卖出资产和看跌期权所得的资金买进看涨期权,剩余资金以无风险利率r投资至期权到期
C.公式左边值小于右边值,表明看涨期权价格偏高,而标的资产价格和看跌期权价格偏低
D.适宜无风险套利策略为:以无风险利率r借入期限等于(T-t),资金额度等于执行价格现值的现金,同时卖出看涨期权;将卖出期权和借入的资金买进看跌期权和标的资产,剩余少量资金进行无风险投资
答案
AB
解析
公式左边值小于右边值,表明看涨期权价格偏低,而标的资产价格和看跌期权价格偏高,适宜无风险套利策略为:借入标的资产卖出,同时卖出看跌期权;将卖出资产和看跌期权所得的资金买进看涨期权,剩余资金以无风险利率r投资至期权到期。
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