首页
登录
从业资格
基于欧式看涨期权和看跌期权平价关系的无风险套利策略中,公式左边值c+Ke-r(T
基于欧式看涨期权和看跌期权平价关系的无风险套利策略中,公式左边值c+Ke-r(T
最全题库
2022-08-02
53
问题
基于欧式看涨期权和看跌期权平价关系的无风险套利策略中,公式左边值c+Ke-r(T-t)小于右边值p+S时的无风险套利策略说法正确的有( )。A.公式左边值小于右边值,表明看涨期权价格偏低,而标的资产价格和看跌期权价格偏高B.适宜无风险套利策略为:借入标的资产卖出,同时卖出看跌期权;将卖出资产和看跌期权所得的资金买进看涨期权,剩余资金以无风险利率r投资至期权到期C.公式左边值小于右边值,表明看涨期权价格偏高,而标的资产价格和看跌期权价格偏低D.适宜无风险套利策略为:以无风险利率r借入期限等于(T-t),资金额度等于执行价格现值的现金,同时卖出看涨期权;将卖出期权和借入的资金买进看跌期权和标的资产,剩余少量资金进行无风险投资
选项
A.公式左边值小于右边值,表明看涨期权价格偏低,而标的资产价格和看跌期权价格偏高
B.适宜无风险套利策略为:借入标的资产卖出,同时卖出看跌期权;将卖出资产和看跌期权所得的资金买进看涨期权,剩余资金以无风险利率r投资至期权到期
C.公式左边值小于右边值,表明看涨期权价格偏高,而标的资产价格和看跌期权价格偏低
D.适宜无风险套利策略为:以无风险利率r借入期限等于(T-t),资金额度等于执行价格现值的现金,同时卖出看涨期权;将卖出期权和借入的资金买进看跌期权和标的资产,剩余少量资金进行无风险投资
答案
AB
解析
公式左边值小于右边值,表明看涨期权价格偏低,而标的资产价格和看跌期权价格偏高,适宜无风险套利策略为:借入标的资产卖出,同时卖出看跌期权;将卖出资产和看跌期权所得的资金买进看涨期权,剩余资金以无风险利率r投资至期权到期。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/697864.html
本试题收录于:
期货基础知识题库期货从业资格分类
期货基础知识
期货从业资格
相关试题推荐
期货公司应当建立与风险监管指标相适应的内部控制制度及风险管理制度,建立动态的风险
根据《期货公司风险监管指标管理办法》,期货公司因风险监管指标不符合规定标准而被责
经营机构应当将普通投资者按其风险承受能力至少划分为()类。A.2 B.3
自被中国证监会及其派出机构认定为首席风险官不适当人选之日起()年内,任何期
经营机构在确认其不属于风险承受能力最低类别的投资者后,应当就产品或者服务风险高于
期货公司风险监管指标不包括()。A.最低额度保证金 B.净资本与净资产的
期货公司法定代表人、经营管理主要负责人对风险监管报表内容持有异议的,应当书面说明
首席风险官不履行职责的,中国证监会及其派出机构可以依照()对首席风险官采取
期货公司的风险监管指标标准规定,期货公司的净资本与公司的风险资本准备的比例不得低
期货公司保留有相应责任人员签字和公司印章的书面风险监管报表的时间不得少于(
随机试题
[originaltext]M:IamsorelievedIjustfinishedthestoryIwasworkingonfo
为顺应时代发展,以习近平同志为主要代表的中国共产党人,从理论和实践结合上系统回答
BIM技术在场地规划中的应用主要包括()。A.场地分析 B.整体规划 C.
A.癌前病变 B.良性肿瘤 C.交界性肿瘤 D.恶性肿瘤 E.非肿瘤性良
我国法定职业性肿瘤中不包括A.氯甲醚所致肺癌 B.苯所致白血病 C.煤焦油所
为了避免游客丢失物品、证件,导游人员要随时提醒游客()。A.带好随身钱物、提包
为了有针对性地对自然保护区实施保护和管理,自然保护区又分为( )区域。A.核心区
患者,男,61岁。痛风病史14年,患者近期跖趾关节肿痛,反复发作,屈伸不利,腰膝
(2017年5月)劳动纪律的主要内容包括( )。A.时间规则 B.编制定员规
在汇总记账凭证核算组织程序下,应设置的凭证有()。A、付款凭证 B、收款凭证
最新回复
(
0
)