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  3. 基于欧式看涨期权和看跌期权平价关系的无风险套利策略中，公式左边值c+Ke-r（T

基于欧式看涨期权和看跌期权平价关系的无风险套利策略中，公式左边值c+Ke-r（T

最全题库2022-08-02  52
问题 基于欧式看涨期权和看跌期权平价关系的无风险套利策略中，公式左边值c+Ke-r（T-t）小于右边值p+S时的无风险套利策略说法正确的有（　）。A.公式左边值小于右边值，表明看涨期权价格偏低，而标的资产价格和看跌期权价格偏高B.适宜无风险套利策略为：借入标的资产卖出，同时卖出看跌期权；将卖出资产和看跌期权所得的资金买进看涨期权，剩余资金以无风险利率r投资至期权到期C.公式左边值小于右边值，表明看涨期权价格偏高，而标的资产价格和看跌期权价格偏低D.适宜无风险套利策略为：以无风险利率r借入期限等于（T-t）,资金额度等于执行价格现值的现金，同时卖出看涨期权；将卖出期权和借入的资金买进看跌期权和标的资产，剩余少量资金进行无风险投资
选项 A.公式左边值小于右边值，表明看涨期权价格偏低，而标的资产价格和看跌期权价格偏高
B.适宜无风险套利策略为：借入标的资产卖出，同时卖出看跌期权；将卖出资产和看跌期权所得的资金买进看涨期权，剩余资金以无风险利率r投资至期权到期
C.公式左边值小于右边值，表明看涨期权价格偏高，而标的资产价格和看跌期权价格偏低
D.适宜无风险套利策略为：以无风险利率r借入期限等于（T-t）,资金额度等于执行价格现值的现金，同时卖出看涨期权；将卖出期权和借入的资金买进看跌期权和标的资产，剩余少量资金进行无风险投资
答案 AB
解析 公式左边值小于右边值，表明看涨期权价格偏低，而标的资产价格和看跌期权价格偏高，适宜无风险套利策略为：借入标的资产卖出，同时卖出看跌期权；将卖出资产和看跌期权所得的资金买进看涨期权，剩余资金以无风险利率r投资至期权到期。
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