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10月18日,CME交易的DEC12执行价格为85美元/桶的原油期货期权,看涨期
10月18日,CME交易的DEC12执行价格为85美元/桶的原油期货期权,看涨期
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2022-08-02
82
问题
10月18日,CME交易的DEC12执行价格为85美元/桶的原油期货期权,看涨期权和看跌期权的权利金分别为8.33美元/桶和0.74美元/桶,当日该期权标的期货合约的市场价格为92.59美元/桶,看涨期权的内涵价值和时间价值分别为( )。A.内涵价值=8.33美元/桶,时间价值=0.83美元/桶B.时间价值=7.59美元/桶,内涵价值=8.33美元/桶C.内涵价值=7.59美元/桶,时间价值=0.74美元/桶D.时间价值=0.74美元/桶,内涵价值=8.33美元/桶
选项
A.内涵价值=8.33美元/桶,时间价值=0.83美元/桶
B.时间价值=7.59美元/桶,内涵价值=8.33美元/桶
C.内涵价值=7.59美元/桶,时间价值=0.74美元/桶
D.时间价值=0.74美元/桶,内涵价值=8.33美元/桶
答案
C
解析
看涨期权的内涵价值:标的资产价格-执行价格=92.59-85=7.59(美元/桶),时间价值=权利金一内涵价值=8.33-7.59=0.74(美元/桶)。
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