2. 从业资格
  3. 某一投资公司持有的证券组合在置信度为95%证券市场正常波动情况下的日VaR值为5

某一投资公司持有的证券组合在置信度为95%证券市场正常波动情况下的日VaR值为5

最全题库2022-08-02  125
问题 某一投资公司持有的证券组合在置信度为95%证券市场正常波动情况下的日VaR值为500万元。其含义是指（　）。A.该公司的证券组合在一天内由于市场价格变化而带来的最大损失超过500万元的概率为5%B.有95%的把握保证该投资公司在下一个交易日内的损失在500万元以上C.该公司的证券组合在一天内由于市场价格变化而带来的最大损失超过500万元的概率为95%D.有5%的把握保证该投资公司在下一个交易日内的损失在500万元以内
选项 A.该公司的证券组合在一天内由于市场价格变化而带来的最大损失超过500万元的概率为5%
B.有95%的把握保证该投资公司在下一个交易日内的损失在500万元以上
C.该公司的证券组合在一天内由于市场价格变化而带来的最大损失超过500万元的概率为95%
D.有5%的把握保证该投资公司在下一个交易日内的损失在500万元以内
答案 A
解析 其含义是指，该公司的证券组合在一天内由于市场价格变化而带来的最大损失超过500万元的概率为5%,平均20个交易日才可能出现一次这种情况。或者说有95%的把握保证该投资公司在下一个交易日内的损失在500万元以内。5%的概率反映了金融资产管理者的风险厌恶程度，可根据不同的投资者对风险的偏好程度和承受能力来确定。
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