2. 从业资格
  3. （2017年真题）假设某期货交易所相同月份的豆粕期货和玉米期货的合理价差为280

（2017年真题）假设某期货交易所相同月份的豆粕期货和玉米期货的合理价差为280

资格题库2022-08-02  54
问题 （2017年真题）假设某期货交易所相同月份的豆粕期货和玉米期货的合理价差为280元／吨，套利者认为当前价差过小，买入豆粕期货的同时卖出玉米期货进行套利交易，交易情况如下表所示，则该套利交易者的盈亏状况为（   ）。（豆粕期货、玉米期货合约交易单位为10吨／手，不计手续费等费用）A.盈利18000元B.亏损18000元C.盈利1800元D.亏损1800元
选项 A.盈利18000元
B.亏损18000元
C.盈利1800元
D.亏损1800元
答案 A
解析 套利者认为当前豆粕期货和玉米期货的价差过小，预期此二者之间的价差会扩大，应进行买入套利。从表中数据可知，豆粕期货合约价格高于玉米期货合约价格，因此，3月1日买入豆粕期货合约的同时应卖出玉米期货合约，3月8日再分别平仓。豆粕期货合约盈亏=2820-2730=90（元／吨），玉米期货合约盈亏=2490-2550=-60（元／吨），总盈亏=（90-60）×60×10=18000（元）。
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