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(2017年真题)假设某期货交易所相同月份的豆粕期货和玉米期货的合理价差为280
(2017年真题)假设某期货交易所相同月份的豆粕期货和玉米期货的合理价差为280
资格题库
2022-08-02
32
问题
(2017年真题)假设某期货交易所相同月份的豆粕期货和玉米期货的合理价差为280元/吨,套利者认为当前价差过小,买入豆粕期货的同时卖出玉米期货进行套利交易,交易情况如下表所示,则该套利交易者的盈亏状况为( )。(豆粕期货、玉米期货合约交易单位为10吨/手,不计手续费等费用)
A.盈利18000元B.亏损18000元C.盈利1800元D.亏损1800元
选项
A.盈利18000元
B.亏损18000元
C.盈利1800元
D.亏损1800元
答案
A
解析
套利者认为当前豆粕期货和玉米期货的价差过小,预期此二者之间的价差会扩大,应进行买入套利。从表中数据可知,豆粕期货合约价格高于玉米期货合约价格,因此,3月1日买入豆粕期货合约的同时应卖出玉米期货合约,3月8日再分别平仓。豆粕期货合约盈亏=2820-2730=90(元/吨),玉米期货合约盈亏=2490-2550=-60(元/吨),总盈亏=(90-60)×60×10=18000(元)。
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