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(2016年真题)1月初,3月和5月玉米期货合约价格分别是1640元/吨、167
(2016年真题)1月初,3月和5月玉米期货合约价格分别是1640元/吨、167
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2022-08-02
62
问题
(2016年真题)1月初,3月和5月玉米期货合约价格分别是1640元/吨、1670元/吨。某套利者以该价格同时卖出3月、买入5月玉米合约,等价差变动到( )元/吨时,交易者平仓获利最大(不计手续费等费用)。A.70B.80C.90D.20
选项
A.70
B.80
C.90
D.20
答案
C
解析
由题可知,本题属于正向市场熊市跨期价差套利,价差扩大时盈利,且价差越大,盈利越多。由于初始价差=1 670-1640=30(元/吨),则当价差变动到90元/吨时,交易者平仓获利最大,为90-30=60(元/吨)。故此题选C。
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