（2016年真题）1月初，3月和5月玉米期货合约价格分别是1640元／吨、167

免费题库2022-08-02 45

问题（2016年真题）1月初，3月和5月玉米期货合约价格分别是1640元／吨、1670元／吨。某套利者以该价格同时卖出3月、买入5月玉米合约，等价差变动到（）元／吨时，交易者平仓获利最大（不计手续费等费用）。A.70B.80C.90D.20

选项 A.70
B.80
C.90
D.20

答案 C

解析由题可知，本题属于正向市场熊市跨期价差套利，价差扩大时盈利，且价差越大，盈利越多。由于初始价差=1 670-1640=30（元／吨），则当价差变动到90元／吨时，交易者平仓获利最大，为90-30=60（元／吨）。故此题选C。

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